Stock options data

Análise histórica de opções e dados de capital janeiro de 2004 até o presente. Stocks estadunidenses, índices, ETFs e ações corporativas. Características Visite dados do mercado Express Use Livevols extensas ofertas de dados para backtesting e criação de algoritmos blackbox. Quer se trate de preços, discrepâncias de câmbio de nível II, cálculos e gregos, estratégias de várias pernas, taxa de juros ou preços, os serviços de dados Livevol podem fornecer qualquer e todas as informações para suportar o seu mecanismo de decisão de backtest para a produção. Granular: opção de 1 minuto e intervalos de estoque com aberto, alto, baixo, fechar, volume, lance, pedir, cálculos. Cálculos: cálculo da volatilidade implícita, grega e IV para cada intervalo. Vendas de ampliação de tempo: todo estoque e opção comercial de janeiro de 2004 até agora. Acessível: armazenado em arquivos de texto com valores separados por vírgula, campos configurados para carga em massa imediata em bancos de dados padrão. Completo: além dos dados de troca e cotação, o Livevol oferece ganhos, dividendos, mudança de símbolo e dados de suporte de curva de rendimento. Everyday Livevol produz 10 arquivos que capturam dados de opções para cada subconjunto opcional e 3 arquivos com dados de capital para todos os símbolos subjacentes. Os dados de ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todos os subjacentes. Opção Quotes Tempo, Raiz, Expiração, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente, Underlying Ask, x of exchange Opção Cálculos Tempo, Root, Expiration, Strike, OptionType Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, oferta subjacente, pedido subjacente, preço subjacente implícito, preço subjacente ativo, volatilidade implícita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho Option Trades Time, SequenceNumber Raiz, Expiração, Greve, Tipo de opção, ID de câmbio, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, canceladoCondiçõesID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x de permutas Option IV Index Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpiraçãoIV1, ExpiraçãoIV2, ExpiraçãoIV3, ExpiraçãoIV4, ExpiraçãoIV5, ExpiraçãoIV6, ExpiraçãoIV7, ExpiraçãoIV8, ExpiraçãoIV6, ExpiraçãoIV7, ExpiraçãoIV8, ExpiraçãoIV9, ExpiraçãoIV10, ExpiraçãoVImissão, ExpiraçãoDIVA, ExpiraçãoVIV3Date, ExpiraçãoIV4Date, ExpirationIV5Date, Ex O Livevol também oferece o histórico completo de equidade e os dados de seleção de opções, incluindo uma API (API), o tempo de cotação de tempo, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk Trades and Quotes (TAQ). Para simular a reprodução em tempo real. Peça à equipe do Livevol para informações adicionais. Metodologia de cálculo superior A Livevol aplica uma metodologia de cálculo unificada em conjuntos de dados ao vivo e históricos para fornecer a consistência máxima entre back-testing e aplicativos em tempo real. O custo dos insumos de transporte (taxas de juros, dividendos) é determinado por um processo de regressão estatística baseado em informações do mercado ao vivo, que é reavaliada periodicamente. Esses insumos garantem uma avaliação precisa do modelo de opção, conforme medido pela convergência de atendimento e colocam volatilidades implícitas. O custo do carregamento projetado a partir desses insumos é comparado ao implícito nas opções do dinheiro em cada opção expirada. Se as taxas diferirem significativamente e a opção se espalha para esta expiração é suficientemente estreita, as taxas implícitas substituem as entradas padrão. Isso garante que os vários pressupostos de dividendos e taxas no mercado sejam consistentemente aplicados aos cálculos do modelo de opção. O Livevol calcula os índices de volatilidade historicamente e em tempo real para sete quadros: 30, 60, 90, 120, 180, 360 e 720 dias. Os índices de volatilidade Livevol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas das opções que expiram antes e depois do prazo estabelecido. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias do Livevols, referido como IV30trade, as volatilidades implícitas das opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando interpolação linear com opções que expiram em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias se comporta. O cálculo enfatiza a volatilidade implícita das opções no dinheiro. Uma variedade de técnicas de ponderação ajudam a garantir que os spreads incomuns em um determinado par de opções ou outras atividades de mercado incomuns não afetem indevidamente o índice. As opções dentro dos 8 dias de expiração são excluídas da ponderação. Top 2017 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e Informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração no site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não pertencentes ao CBOE no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições. O site que escolheu, a Livevol Securities, é um corretor-negociante licenciado. Livevol Securities e Livevol são empresas separadas, mas afiliadas. Este link na web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolvem riscos. Se você deseja ir para o Livevol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Vivevol Excel - Histórico de ações e análise no Excel O Livevol Excel (LVE) permite que você extraia os dados diretamente no Excel. Os dados ao vivo são em tempo real e atualizam automaticamente. Os dados históricos com até dois anos de visualização também estão disponíveis no produto Livevol Excel Premium. Os limites de dados para as versões disponíveis do LVE (Basic, Premium e Ilimitado) estão incluídos abaixo. Tipos de inscrição Livevol Excel Basic é grátis por usuário com uma assinatura simultânea Livevol Pro ou Livevol X Livevol Excel Premium e Livevol Excel Unlimited só são compatíveis com assinaturas Livevol Pro ou Livevol X simultâneas O Microsoft Excel para sistemas de operação Windows é necessário. Não é compatível com o Microsoft Excel para Mac. Para os dados ao vivo, os limites de símbolos aplicam-se a símbolos subjacentes únicos sendo referenciados com nossas fórmulas de IDT ao mesmo tempo. Dados instantâneos Livevol Excels em tempo real NBBO, em tempo real BBO em tempo real NBBO tamanhos, em tempo real Regional BBO Tamanhos Lançamento em tempo real e colocar greve por greve IV (oferta e oferta) Lançamento e colocação em tempo real OI Chamada em tempo real e colocar gregos: delta, vega, gamma, theta, rho IV30trade em tempo real, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 Sigma1 em tempo real, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Semanalmente em tempo real e Dados trimestrais de opções Dados subjacentes ao tempo real StockETFIndex Preço Tamanho do mercado de ações em tempo real Tamanho do mercado em tempo real HiLo Volume em tempo real Dados de opções históricas do VWAP em tempo real Recuperação histórico da NBBO e greve por greve IV Chamada histórica e colocação de chamadas históricas e colocação Grego: delta, vega, gamma, theta, rho Histórico IV30trade, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 Histórico Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Histórico, semanal e trimestral, dados de opções históricos HV20, HV30trade, HV60, HV90, HV120 , HV180, HV360, HV720 Histórico Subjacente Histórico StockETFIndex Preço Histórico Al StockETFIndex Open, High, Low, Close Earnings amp Divis Histórico e Dividendos Fundamentos Sector, Indústria, Resumo de Negócios, Resumo Financeiro e muito mais. Monitor de posição pré-construído LVE Tools: monitore suas posições e arrisque individualmente e como um portfólio Calculadora de spread: preço multi-perna (até 18 pernas) em tempo real com solucador de preços BBO Alertas de greve: Alerta de ataque por greve em qualquer campo Monitor Desempenho históricas do desempenho em torno do dinheiro em torno de cada relatório de ganhos nos últimos 2 anos. Mude verdadeiramente o grau em que as opções foram históricamente subestimadas ou consideradas demais para qualquer subjacente Mais de 2017 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e Informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração no site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não pertencentes ao CBOE no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições. O site que escolheu, a Livevol Securities, é um corretor-negociante licenciado. Livevol Securities e Livevol são empresas separadas, mas afiliadas. Este link na web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolvem riscos. Se você deseja ir para o Livevol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Tableau Software, Inc. (DATA) Opção Cadeia em tempo real após as horas Pré-mercado Notícias Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todo o futuro Visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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