Uvxy negociação estratégias

Minha UVXY Opções Strategy. Welcome para o meu primeiro post InstaBlog eu recebi uma tonelada de feedback querendo mais informações sobre a minha estratégia de opções para UVXY. Antes de começar eu quero salientar que a compra de SVXY é uma alternativa adequada para esta estratégia Para cada seu próprio e Eu prefiro usar opções de UVXY no ambiente atual. Eu tenho duas estratégias diferentes. Chamadas de vendas e compra põr realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre ela. Isto requer um apuramento das opções do nível mais elevado e uma conta da margem. É importante não margar-se Para fora nestes comércios caso que termina acima de não ir sua maneira. Estratégia Uma vez que a volatilidade tem spiked e está no declínio, venda um no dinheiro A chamada de UVXY nas chamadas do dinheiro fornece o valor o mais grande do tempo decaimento benefícios Eu igualmente vendem a chamada a mais longa escala, Geralmente pelo menos um ano saiu até expiração Quanto mais fora a opção é, o valor mais extrínseco que tem. Uma vez UVXY puxou para trás cerca de 20-30 vou liquidar a minha posição e aguardar o próximo evento. Buying p Uts dar-lhe a flexibilidade de não ser marginado para fora Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100, onde há uma possibilidade de perder mais de 100 com calls. My vendendo a minha estratégia de compra é uma abordagem de 3 prong. I novamente esperar até que a volatilidade tem Spiked e está em declínio.1 Use opções semanais - 20.2 Use opções mensais - 60.3 Use opções trimestrais - 20.Acima você pode ver a alocação Eu nunca comprar Coloca mais de 90 dias para UVXY A razão é que eu planejo sair da posição em 15-40 dias Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar a minha posição e aguardar uma outra oportunidade. Timing para esta estratégia é essencial eu iria se concentrar em contango e backwardation VIX Futuros entrará em backwardation em um pico de volatilidade Como o backwardation começa Para diminuir isso deve sinalizar para você que os futuros VIX estão começando a diminuir uma vez que os futuros entrar contango isso deve ser uma confirmação de que o evento, condição econômica, situação, que causou a espiga é implorar Inning para acalmar. É muito importante para manter o controle de eventos econômicos e políticos durante estes picos É até você, o investidor individual, para prever movimentos no mercado com base nos dados que você tem disponível Não há nenhuma estratégia garantida para o tempo Picos no VIX Eu sou mais conservador e esperar a situação para jogar-se para fora Outros não são e tentam e cronometram o pico Esta é uma estratégia perigosa. Eu tenho um artigo bom em como UVXY e SVXY teriam reagido em 2008 e 2017 Ele Seria útil para o insight sobre timing Mesmo que UVXY subiu mais de 1000 durante 2008, ele ainda teria acabado negativo menos de um ano mais tarde. Para evitar a erosão de capital inesperado Eu uso uma perda stop em vez de uma hedge. VIX Trading faz-se 20 -30 da minha carteira de investimento Eu não recomendo usar essas estratégias com 100 de seu portfolio. With minha idade estou bem com a tomada de riscos mais elevados No entanto, como eu progredir, eu faço os ganhos feitos negociação do VIX e atribuí-lo aos investimentos de longo prazo T Hus que abaixa a porcentagem da carteira. Eu espero que você encontrou estas estratégias útil No ano passado me renderam um retorno 86 eu faço somente estes comércios 3-5 vezes por o ano porque eu espero oportunidades estratégicas baseadas no timing acima. É importante compreender o que Você está fazendo antes de entrar nesses comércios Eu recomendo uma conta de prática ou vários anos de pesquisa antes de fazer isso uma estratégia de investimento permanente. Seguir-me em Seeking Alpha here. View meu YouTube investir vídeos here. Disclosure O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas , E nenhum plano para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Divulgação adicional Se este artigo deixa você com perguntas, então você ainda não está pronto para o comércio VIX ETPs Certifique-se de fazer uma extensa pesquisa sobre timing, condições econômicas, perspectivas e risco antes Entrando em qualquer uma dessas estratégias. Estratégias para comercializar a volatilidade efetivamente com VIX. Chicago Board Opções Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio, mais conhecido como VIX oferece Comerciantes e investidores uma vista aérea de ganância em tempo real e os níveis de medo, ao mesmo tempo, fornecendo um instantâneo das expectativas do mercado para a volatilidade nos próximos 30 dias de negociação CBOE introduziu VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos mais tarde e adicionou um Contrato de futuros em 2004 Para mais, leia Os Mercados Financeiros Quando Medo e Ganância Tomar Over. Volatility baseado em títulos introduzidos em 2009 e 2017 provaram ser extremamente popular com a comunidade comercial, tanto para hedging e jogos direcionais Por sua vez, a compra e venda de Estes instrumentos têm tido um impacto significativo no funcionamento do índice original, que se transformou de um atraso em um indicador líder. Os comerciantes devem manter um VIX em tempo real em suas telas de mercado em todos os momentos, comparando a tendência do indicador com o preço Sobre os contratos de futuros de índice mais populares As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento do comércio e r Isk Para obter mais informações, leia Tendências de Mercado com Análise Convergência-Divergência Estas expectativas incluem. Rising VIX subindo SP 500 e futuros Nasdaq 100 divergência de preços futuros que prevê encolhimento do apetite de risco e alto risco de uma reversão downside. Rising VIX queda SP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice convergência de baixa que levanta as probabilidades para um dia de tendência de descida. Falling VIX caindo SP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice divergência bullish que prevê o apetite de risco crescente eo potencial elevado para uma inversão upside. Falling VIX que levanta SP 500 e índice de Nasdaq 100 Convergência bullish dos futuros que levanta as probabilidades para um dia upside da tendência. A ação divergente entre futuros do índice de SP 500 e de Nasdaq 100 abaixa a confiabilidade preditiva, rendendo frequentemente a confusão de whipsaws e as condições ligadas do intervalo. O gráfico diário de VIX olha mais como um electrocardiograma do que um indicador do preço, Gerando picos verticais que refletem períodos de alta tensão, induzidos por fatores econômicos, políticos ou ambientais. Catalisadores Ntal É melhor assistir a níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando reversões em torno de grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto de picos anteriores Também preste atenção às interações entre o indicador e os 50 e 200 dias EMAs com aqueles níveis que agem como suporte ou resistência. Para leitura relacionada, veja Momentum Trading com Discipline. VIX se instala em ação de tendência de movimento lento, mas previsível entre estressores periódicos, com níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo a SMA de 20 meses sem preço Observe como a média móvel atingiu o pico perto de 33 durante o mercado urso 2008-09, mesmo que o indicador empurrou para 90 Embora essas tendências de longo prazo não vai ajudar em curto - Eles são imensamente úteis em estratégias de market timing, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. Para saber mais, leia Como usar uma média móvel para comprar Stocks. Sh Ort-termo comerciantes podem baixar os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intraday com um SMA de 10 barras colocado no topo do indicador de 15 minutos Note como a média móvel grinds mais e mais em um padrão de onda suave que reduz probabilidades para falsos sinais It s Tempo para reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, porque prevê inversões, bem como a conclusão de oscilações de preços em ambas as direções A linha de preços também pode ser usado como um mecanismo de gatilho quando ele cruza acima ou abaixo da média móvel. VIX futuros oferecem a mais pura A exposição ao indicador s altos e baixos, mas derivativos de ações ganharam um forte acompanhamento com a multidão de negociação de varejo nos últimos anos Estes produtos Exchange Traded ETPs utilizar cálculos complexos camadas vários meses de futuros VIX em curto e médio prazo. SP 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN VXX. SP 500 Futuros de Médio Prazo VIX ETN VXZ. VIX Futuros de Curto Prazo ETF VIXY. VIX ETF VI de Médio Prazo XM. Trading esses títulos para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante, porque eles contêm um viés estrutural que força uma reinicialização constante para futuros decaying prémios Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança fortemente underperform o indicador subjacente Como Para obter mais informações sobre este tópico, consulte 4 maneiras de trocar o VIX. O indicador VIX criado nos anos 90 gerou uma grande variedade De produtos derivados que permitem aos comerciantes e investidores gerir o risco criado pelas condições de mercado estressantes. UVXY trading strategy. Trade idéias em fechar em 6-Nov-2017 MDR, UVXY. operando o Q uant-Idéias pro banco de dados com o abaixo query. price 5 tamanho de amostra de comércio ao longo dos últimos 4 anos 25 o volume mensal médio 2mil os vencedores de idade 70 O fator de lucro 2 o lucro médio histórico de 1. encontramos os seguintes dois comércios assumindo um entrou no mercado em fechar em 6 Nov-2017 e sair em 7 Nov -2017.baixo as chances de negociação para curto ao fechar quando MDR é para cima Por 4 dias na fila e comprar para cobrir o dia seguinte ao fim, desde os últimos 4 anos. Total dos Negócios 47.Percent Negociações Profissionais 70.Number of Win Trades 33.Número de Perdas Trades 14.Avg Profit Trade 0 97.Median Trade -0 86.Avg Win Trade 2 13.Avg Perda Comércio 1 75.Max Win Trade 13 06.Max Perda Comércio 5 21.Max Consecutive Vitórias 9.Max Perdas Consecutivas 3.Ratio Média Vitória Perda Média 1 22.Profit Fator 3 01.Outlier ajustou o fator de lucro 2 55. abaixo das probabilidades de negociação por muito tempo ao fechar quando UVXY está para baixo por 5 dias na fila e sai no próximo próximo desde os últimos 4 anos. Total de Negócios 29.Percent Negociações Profissionais 72.Number de Trades Win 21.Número de Perdas Trades 8.Avg Lucro Comércio 4 19.Median Comércio 2 08.Avg Win Comércio 6 62.Avg Perda Comércio -2 19.Max Win Trade 23 41.Max Perda Comércio 5 24.Max Consecutive Vitórias 9.Max Perdas Consecutivas 2.Ratio Média Vitória Perda Média 3 02.Profit Fator 5 78.Outlier ajustado Fator de Lucro 4 13.check out Quant-Idéias para ajudar o comerciante de curto prazo Para encontrar a probabilidade elevada que ganha comércios. Quando UVXY está para baixo por cinco dias na fileira. UVXY ETF fecha por cinco ou mais dias em row. Go longo no dia seguinte s open. Exit em fechar próxima trading day. Below o backtest desempenho resumo para o Go Long em Next Open e sair no dia seguinte fechar quando UVXY fecha para baixo para Cinco dias na estratégia de negociação de linha durante os últimos quatro years. Go Long no próximo Open e sair no dia seguinte fechar quando UVXY fecha por cinco dias na estratégia de negociação de linha Backtest Performance Summary. Total número de trades. ps tomar os fatores de lucro que é O lucro bruto em ponto mudar a perda bruta em mudança de ponto com uma pitada de sal plsss como volta no final de 2017, UVXY estava negociando em acima de 10000 para os níveis de divisão ajustada, mas um olhar para o pay-off ratio média vitória dividida pela perda média ainda está em 2 84 uma estratégia de negociação vale a pena ter um loot at. Below os detalhes da mudança de dia seguinte s aberto para próximo dia s fechar como em 23 de julho de 2017 significou para 24 de julho de 2017 aberto para fechar neste caso alterar mudança para UVXY ETF, sempre UVXY para baixo por cinco dias na linha desde 4 últimos yea Rs. Nxt Abrir 2 Cls Change. Nxt Abrir 2 Cls Change. Recent Posts. Popular Posts.